مشخصات فنی پروژه
- بازار
- XAUUSD / US30
- تایم‌فریم
- M5
- پلتفرم
- MT5
- نوع مشتری
- تریدر شرکت‌های پراپ
- بازه اجرا
- ۶ هفته
- ساختار و ابزار
- MQL5، داده تاریخی دو سال، شبیه‌ساز افت
- استراتژی
- لایه ریسک مستقل از سیگنال
- ماژول‌ها
- سقف افت روزانه + قطع‌کننده
- تست
- تست سناریوی بحرانی
کارفرما این پروژه
دسک پروپ آرکا
- نقش
- معامله‌گر حساب‌های چالشی
- شهر
- دبی
- کد پروژه
- TBT-1401-03
ایده کارفرما
دسک پروپ آرکا با XAUUSD / US30 روی M5 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: لایه‌ای بساز که پیش از نقض قوانین حساب، معامله را ببندد؛ مستقل از استراتژی‌هایی که دارم.
مسئله اولیه
قواعد حساب چالشی سقف افت روزانه و کلی دارند، اما هیچ‌کدام در سطح کد اعمال نمی‌شد و یک روز بد می‌توانست حساب را پایان دهد.
راه‌حل
لایه مستقل شامل حد ضرر روزانه بر پایه سرمایه روز، حداکثر افت کل، سقف پوزیشن باز و توقف اضطراری خودکار بالای هر اکسپرتی.
دلیل این انتخاب
لایه مستقل یعنی تغییر بعدی در استراتژی نمی‌تواند محافظ را دور بزند. سازگار با روش کاری که روی XAUUSD / US30 استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.
پیشگیری‌ها و کنترل ریسک
لایه ریسک بیرون از منطق استراتژی کار می‌کند، پس تغییر بعدی در سیگنال نمی‌تواند آن را دور بزند.
پیشنهاد ما برای مرحله بعد
پیشنهاد بعدی، افزودن گزارش انطباق ماهانه برای اثبات رعایت قواعد حساب است.
نمونه‌کارها
نتیجه اندازه‌گیری‌شده
اعداد همان چیزی است که در تست اندازه‌گیری شده؛ نه وعده عملکرد آینده.
- 4.2 % حداکثر افت سرمایه در تست
- 99.8 % پایداری اجرا در تست
- 3 days زمان بازگشت از افت
- 12 scenarios پوشش سناریوهای تست
نمونه‌کارها
روند پیشرفت پروژه
هر پروژه از همین پنج مرحله عبور می‌کند و بازه هر مرحله در سند مشخصات مشخص است.
-
کشف و صورت‌بندی مسئله
انجامشدهخواندن قواعد ریسک کارفرما و اندازه‌گیری رفتار فعلی حساب روی XAUUSD / US30.
روز ۱–۲
-
سند مشخصات اجرایی
انجامشدهتبدیل قواعد به سقف‌های عددی: ریسک هر معامله، افت روزانه و سقف مواجهه.
روز ۳–۸
-
پیاده‌سازی
انجامشدهساخت لایه ریسک مستقل از سیگنال، با امکان تست هر سقف به‌تنهایی.
روز ۹–۲۵
-
تست و اعتبارسنجی
انجامشدهتست سناریوهای بحرانی: افت سریع، پوزیشن‌های باز هم‌زمان و قطع اتصال. سناریوی قطع اتصال سرور و پوزیشن باز نیز جداگانه تست شد.
روز ۲۶–۳۷
-
تحویل و پشتیبانی
انجامشدهتحویل لایه ریسک همراه سند قواعد و مسیر توقف اضطراری.
روز ۳۸–۴۱