ریسک هر معامله
حجم از فاصله تا حد ضرر و سقف ریسک محاسبه میشود، نه با حجم ثابت.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک
ریسک هر معامله، حداکثر افت سرمایه، حد ضرر روزانه، سقف مواجهه و فیلترها.
- قوانین در سطح کدنه تصمیم لحظه‌ای
- هشدار و لاگ نقضهر عبور از قاعده ثبت میشود
- سناریوهای تستقبل از اجرای واقعی
دامنه خدمت
این خدمت دقیقاً چه چیزی را پوشش می‌دهد
قبل از شروع، محدوده کار روشن است؛ موارد زیر بخشی از همین خدمت هستند.
حد ضرر روزانه و افت سرمایه
با رسیدن به سقف، سیستم تا بازه بعدی معامله جدید باز نمی‌کند.
سقف پوزیشن و مواجهه
تعداد معاملات باز و ریسک مجموع روی چند نماد کنترل میشود.
ثبت و هشدار
هر نقض قاعده در لاگ ثبت و اعلان آن ارسال میشود.
قوانین ریسک در سطح کد اعمال می‌شوند تا اجرا به تصمیم لحظه‌ای وابسته نباشد؛ مناسب حساب‌های پراپ.
سه سؤال طراحی اینجا روشن میشود: مرجع محاسبه افت (بالانس یا اکوییتی)، پنجره روز معاملاتی بر اساس ساعت سرور، و رفتار سیستم پس از برخورد به سقف.
خروجی این خدمت معمولاً یک لایه مستقل است که می‌تواند روی اکسپرت موجود هم اضافه شود.
مسیر اجرا
این خدمت چگونه انجام میشود
چهار مرحله با خروجی مشخص؛ هیچ مرحله‌ای بدون تأیید شما جلو نمی‌رود.
-
تعیین قوانین ریسک
سقفها، درصدها و رفتار سیستم در هر شرط مشخص میشود.
خروجی این مرحله سند قوانین ریسک -
پیاده‌سازی لایه ریسک
قوانین بهصورت قابل کنترل در سیستم اعمال میشود.
خروجی این مرحله لایه ریسک فعال -
تست سناریو
شرایط حدی و زنجیره ضرر شبیه‌سازی و بررسی میشود.
خروجی این مرحله گزارش تست -
تحویل و پایش
راهنمای تنظیمات، لاگ‌ها و روش فعالسازی مجدد تحویل میشود.
خروجی این مرحله راهنمای بهره‌برداری
تحویل پروژه
خروجی‌های این خدمت
خروجی‌هایی که در پایان پروژه تحویل می‌گیرید.
۳ قلم
- پیکربندی قوانین ریسک
- هشدار و لاگ نقض قوانین
- سناریوهای تست ریسک
این فهرست بخشی از دامنه پروژه است؛ هر قلم در پایان همان مرحله و پیش از تحویل نهایی به شما سپرده میشود.
مناسب برای
این خدمت برای چه کسی مناسب است
اگر یکی از این دو مورد وضعیت شماست، این خدمت برای شماست.
حسابی که افت سرمایه را تجربه کرده
مشکل از استراتژی نبوده؛ نداشتن سقف مشخص مسئله اصلی است.
تیم پراپ با قواعد سخت
محدودیت‌های حساب باید بهصورت فنی و خودکار رعایت شود، نه دستی.
پرسش‌های این خدمت
سوالات متداول درباره این خدمت
پاسخ کوتاه به پرسش‌هایی که در همین خدمت بیشتر پرسیده میشود.
لایه ریسک روی اکسپرت موجود اضافه میشود؟
پاسخ
بله؛ در بسیاری از پروژهها لایه ریسک بهصورت ماژول مستقل به سیستم موجود اضافه میشود.
قوانین را خودم تعیین میکنم؟
پاسخ
بله؛ سقفها را شما تعیین میکنید و ما رفتار سیستم در هر شرط را پیاده و تست میکنیم.
پس از توقف، سیستم چطور فعال میشود؟
پاسخ
بازه فعالسازی مجدد در سند قوانین مشخص میشود: بازه زمانی، تأیید دستی یا هر دو مورد.