مشخصات فنی پروژه
- بازار
- EURUSD / GBPUSD / USDJPY
- تایم‌فریم
- M30
- پلتفرم
- MT5
- نوع مشتری
- تریدر حرفه‌ای
- بازه اجرا
- ۹ هفته
- ساختار و ابزار
- MQL5، سرویس داده معاملاتی، اسکریپت پایتون برای گزارش
- استراتژی
- بریک‌اوت + فیلتر سشن
- ماژول‌ها
- ریسک سبد
- تست
- بهینه‌سازی
کارفرما این پروژه
تیم الگوریتمی رایان
- نقش
- تیم الگوریتمی سه‌نفره
- شهر
- تهران
- کد پروژه
- TBT-1401-02
ایده کارفرما
تیم الگوریتمی رایان با EURUSD / GBPUSD / USDJPY روی M30 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: یک ربات که سه نماد را هم‌زمان بگیرد، ولی ریسک مجموع پوزیشن‌ها را از دست ندهم.
مسئله اولیه
مدیریت هم‌زمان سه نماد و ریسک مجموع پوزیشن‌های باز؛ هر نماد جدا سود می‌داد اما مجموع مواجهه در روزهای پرنوسان از کنترل خارج می‌شد.
راه‌حل
هسته سیگنال مشترک با پارامتر جداگانه برای هر نماد، سقف ریسک سبد در سطح حساب و ترتیب ورود بر اساس قدرت سیگنال.
دلیل این انتخاب
یک هسته مشترک با فیلتر جدا به ازای هر نماد، نگهداری کد را برای تیم ساده نگه می‌دارد. سازگار با روش کاری که روی EURUSD / GBPUSD / USDJPY استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.
پیشگیری‌ها و کنترل ریسک
ریسک هر معامله بر پایه فاصله حد ضرر محاسبه می‌شود، سقف افت روزانه در سطح کد اعمال شده و توقف اضطراری مستقل از منطق سیگنال است.
پیشنهاد ما برای مرحله بعد
گام بعدی این پروژه، افزودن گزارش عملکرد ماهانه و بازبینی سالانه فیلترها روی داده EURUSD / GBPUSD / USDJPY است.
نمونه‌کارها
نتیجه اندازه‌گیری‌شده
اعداد همان چیزی است که در تست اندازه‌گیری شده؛ نه وعده عملکرد آینده.
- 3 سقف پوزیشن هم‌زمان
- 3 نمادهای پوشش‌داده‌شده
- 9.4 % حداکثر افت سرمایه در تست
- 27 پارامترهای قابل تنظیم
نمونه‌کارها
روند پیشرفت پروژه
هر پروژه از همین پنج مرحله عبور می‌کند و بازه هر مرحله در سند مشخصات مشخص است.
-
کشف و صورت‌بندی مسئله
انجامشدهصورتبندی EURUSD / GBPUSD / USDJPY روی M30 و بازخوانی قوانین ثبت‌شده کارفرما.
روز ۲–۵
-
سند مشخصات اجرایی
انجامشدهتبدیل قوانین به شرط‌های قابل کد: ورود، خروج، فیلترها و حجم. قاعده تخصیص ریسک سبد در سند مشخصات جدا از منطق هر نماد نوشته شد.
روز ۶–۱۴
-
پیاده‌سازی
انجامشدهپیادهسازی موتور سیگنال، ماژول ریسک و لایه اجرا به‌صورت جدا و قابل تست.
روز ۱۵–۳۹
-
تست و اعتبارسنجی
انجامشدهبکتست، تست رو به جلو و بازبینی معامله‌به‌معامله روی داده EURUSD / GBPUSD / USDJPY.
روز ۴۰–۵۵
-
تحویل و پشتیبانی
انجامشدهتحویل سورس، سند پارامترها و راه‌اندازی روی حساب دمو.
روز ۵۶–۵۹