کیس‌استادی: اکسپرت چند-نماد

ایده کارفرما

تیم الگوریتمی رایان با EURUSD / GBPUSD / USDJPY روی M30 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: یک ربات که سه نماد را هم‌زمان بگیرد، ولی ریسک مجموع پوزیشن‌ها را از دست ندهم.

پروژه و وضعیت اولیه

مدیریت هم‌زمان سه نماد و ریسک مجموع پوزیشن‌های باز؛ هر نماد جدا سود می‌داد اما مجموع مواجهه در روزهای پرنوسان از کنترل خارج می‌شد.

معماری راه‌حل

هسته سیگنال مشترک با پارامتر جداگانه برای هر نماد، سقف ریسک سبد در سطح حساب و ترتیب ورود بر اساس قدرت سیگنال.

یک هسته مشترک با فیلتر جدا به ازای هر نماد، نگهداری کد را برای تیم ساده نگه می‌دارد. سازگار با روش کاری که روی EURUSD / GBPUSD / USDJPY استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.

دلیل این انتخاب

یک هسته مشترک با فیلتر جدا به ازای هر نماد، نگهداری کد را برای تیم ساده نگه می‌دارد. سازگار با روش کاری که روی EURUSD / GBPUSD / USDJPY استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.

قابلیت‌های پیاده‌سازی‌شده

ماژول‌ها و بخش‌های پیاده‌شده: ریسک سبد.

خروجی تحویل‌شده:
اکسپرت چند-نماد — EURUSD / GBPUSD / USDJPY (M30)
سند مشخصات و جدول تطبیق قوانین (Multi-symbol expert advisor)
سورس کامل MQL5 با کامنت
گزارش تست: بهینه‌سازی
مستند پارامترها و راهنمای نصب (۹ هفته)

پیشگیری‌ها و کنترل ریسک

ریسک هر معامله بر پایه فاصله حد ضرر محاسبه می‌شود، سقف افت روزانه در سطح کد اعمال شده و توقف اضطراری مستقل از منطق سیگنال است.

روش بک‌تست و تست رو به جلو

روش تست: بهینه‌سازی.

تست در سه مرحله اجرا می‌شود: بک‌تست روی داده تاریخی، بهینه‌سازی محدود در محدودهٔ قرارداد، و اجرای رو به جلو با پارامترهای قفل‌شده.

ابزارها و پشته فنی: MQL5، سرویس داده معاملاتی، اسکریپت پایتون برای گزارش.

هر عدد این پروژه همراه با شرایط اندازه‌گیری‌اش منتشر می‌شود: بازه داده، مدل تیک، اسپرد، کارمزد و نسخه فایل اجرایی. بدون این شرایط، عدد نهایی با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.

نتایج قابل انتشار

مواجهه مجموع در کل دوره تست از سقف تعیین‌شده عبور نکرد و تیم توانست بدون هماهنگی دستی، سه نماد را هم‌زمان اجرا کند.

محدودیت‌ها و نکات احتیاطی

ریسک هر معامله بر پایه فاصله حد ضرر محاسبه می‌شود، سقف افت روزانه در سطح کد اعمال شده و توقف اضطراری مستقل از منطق سیگنال است.

نتایج هر تست به کیفیت داده تاریخی، اسپرد بروکر و شرایط بازار وابسته است و تضمینی برای آینده نیست. در گپ قیمتی شدید یا قطع ارتباط بروکر، حد ضرر قابل تضمین نیست و رفتار سیستم در آن شرایط باید جداگانه بررسی شود.

پیشنهاد ما برای مرحله بعد

گام بعدی این پروژه، افزودن گزارش عملکرد ماهانه و بازبینی سالانه فیلترها روی داده EURUSD / GBPUSD / USDJPY است.