کیس‌استادی: سقف مواجهه سبد

ایده کارفرما

شرکت خدمات مالی آبان‌سرمایه با EURUSD / GBPUSD / XAUUSD روی M15 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: چند اکسپرت روی یک حساب کار می‌کنند؛ می‌خواهم مواجهه مجموع هیچ‌وقت از حدی عبور نکند.

پروژه و وضعیت اولیه

سه اکسپرت مستقل از هم وارد می‌شدند و در روزهای پرخبر، مواجهه مجموع دو برابر حد مورد توافق شرکت شد.

معماری راه‌حل

ماژول سنجش مواجهه در سطح حساب، سقف قابل تنظیم برای هر نماد و اولویت‌بندی ورود بر پایه بزرگی سیگنال در صورت پر شدن ظرفیت.

ماژول بیرون از اکسپرت‌ها می‌نشیند تا افزودن اکسپرت چهارم نیازی به تغییر کد نداشته باشد. سازگار با روش کاری که روی EURUSD / GBPUSD / XAUUSD استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.

دلیل این انتخاب

ماژول بیرون از اکسپرت‌ها می‌نشیند تا افزودن اکسپرت چهارم نیازی به تغییر کد نداشته باشد. سازگار با روش کاری که روی EURUSD / GBPUSD / XAUUSD استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.

قابلیت‌های پیاده‌سازی‌شده

ماژول‌ها و بخش‌های پیاده‌شده: سنجش مواجهه + اولویت ورود.

خروجی تحویل‌شده:
سقف مواجهه سبد — EURUSD / GBPUSD / XAUUSD (M15)
سند مشخصات و جدول تطبیق قوانین (Portfolio exposure cap)
سورس کامل MQL5 با کامنت
گزارش تست: تست با سه اکسپرت روی یک حساب
مستند پارامترها و راهنمای نصب (۸ هفته)

پیشگیری‌ها و کنترل ریسک

لایه ریسک بیرون از منطق استراتژی کار می‌کند، پس تغییر بعدی در سیگنال نمی‌تواند آن را دور بزند.

روش بک‌تست و تست رو به جلو

روش تست: تست با سه اکسپرت روی یک حساب.

تست در سه مرحله اجرا می‌شود: بک‌تست روی داده تاریخی، بهینه‌سازی محدود در محدودهٔ قرارداد، و اجرای رو به جلو با پارامترهای قفل‌شده.

ابزارها و پشته فنی: MQL5، فایل وضعیت مشترک، گزارش روزانه.

هر عدد این پروژه همراه با شرایط اندازه‌گیری‌اش منتشر می‌شود: بازه داده، مدل تیک، اسپرد، کارمزد و نسخه فایل اجرایی. بدون این شرایط، عدد نهایی با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.

نتایج قابل انتشار

در گزارش روزانه، مواجهه مجموع هرگز از سقف عبور نکرد و شرکت توانست اولین سند داخلی ریسک خود را روی همین اعداد بنویسد.

محدودیت‌ها و نکات احتیاطی

لایه ریسک بیرون از منطق استراتژی کار می‌کند، پس تغییر بعدی در سیگنال نمی‌تواند آن را دور بزند.

نتایج هر تست به کیفیت داده تاریخی، اسپرد بروکر و شرایط بازار وابسته است و تضمینی برای آینده نیست. در گپ قیمتی شدید یا قطع ارتباط بروکر، حد ضرر قابل تضمین نیست و رفتار سیستم در آن شرایط باید جداگانه بررسی شود.

پیشنهاد ما برای مرحله بعد

پیشنهاد بعدی، افزودن گزارش انطباق ماهانه برای اثبات رعایت قواعد حساب است.