مشخصات فنی پروژه
- بازار
- EURUSD / GBPUSD / XAUUSD
- تایم‌فریم
- M15
- پلتفرم
- MT5
- نوع مشتری
- تیم / شرکت
- بازه اجرا
- ۸ هفته
- ساختار و ابزار
- MQL5، فایل وضعیت مشترک، گزارش روزانه
- استراتژی
- سقف مواجهه در سطح حساب
- ماژول‌ها
- سنجش مواجهه + اولویت ورود
- تست
- تست با سه اکسپرت روی یک حساب
کارفرما این پروژه
شرکت خدمات مالی آبان‌سرمایه
- نقش
- واحد مدیریت ریسک
- شهر
- تهران
- کد پروژه
- TBT-1407-27
ایده کارفرما
شرکت خدمات مالی آبان‌سرمایه با EURUSD / GBPUSD / XAUUSD روی M15 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: چند اکسپرت روی یک حساب کار می‌کنند؛ می‌خواهم مواجهه مجموع هیچ‌وقت از حدی عبور نکند.
مسئله اولیه
سه اکسپرت مستقل از هم وارد می‌شدند و در روزهای پرخبر، مواجهه مجموع دو برابر حد مورد توافق شرکت شد.
راه‌حل
ماژول سنجش مواجهه در سطح حساب، سقف قابل تنظیم برای هر نماد و اولویت‌بندی ورود بر پایه بزرگی سیگنال در صورت پر شدن ظرفیت.
دلیل این انتخاب
ماژول بیرون از اکسپرت‌ها می‌نشیند تا افزودن اکسپرت چهارم نیازی به تغییر کد نداشته باشد. سازگار با روش کاری که روی EURUSD / GBPUSD / XAUUSD استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.
پیشگیری‌ها و کنترل ریسک
لایه ریسک بیرون از منطق استراتژی کار می‌کند، پس تغییر بعدی در سیگنال نمی‌تواند آن را دور بزند.
پیشنهاد ما برای مرحله بعد
پیشنهاد بعدی، افزودن گزارش انطباق ماهانه برای اثبات رعایت قواعد حساب است.
نمونه‌کارها
نتیجه اندازه‌گیری‌شده
اعداد همان چیزی است که در تست اندازه‌گیری شده؛ نه وعده عملکرد آینده.
- 5 سقف پوزیشن هم‌زمان
- 3 نمادهای پوشش‌داده‌شده
- 99.8 % پایداری اجرا در تست
- 14 scenarios پوشش سناریوهای تست
نمونه‌کارها
روند پیشرفت پروژه
هر پروژه از همین پنج مرحله عبور می‌کند و بازه هر مرحله در سند مشخصات مشخص است.
-
کشف و صورت‌بندی مسئله
انجامشدهخواندن قواعد ریسک کارفرما و اندازه‌گیری رفتار فعلی حساب روی EURUSD / GBPUSD / XAUUSD.
روز ۲–۵
-
سند مشخصات اجرایی
انجامشدهتبدیل قواعد به سقف‌های عددی: ریسک هر معامله، افت روزانه و سقف مواجهه. سقف هر نماد در جلسه مشترک با واحد ریسک شرکت تعیین شد.
روز ۶–۱۵
-
پیاده‌سازی
انجامشدهساخت لایه ریسک مستقل از سیگنال، با امکان تست هر سقف به‌تنهایی.
روز ۱۶–۳۳
-
تست و اعتبارسنجی
انجامشدهتست سناریوهای بحرانی: افت سریع، پوزیشن‌های باز هم‌زمان و قطع اتصال.
روز ۳۴–۴۵
-
تحویل و پشتیبانی
انجامشدهتحویل لایه ریسک همراه سند قواعد و مسیر توقف اضطراری.
روز ۴۶–۴۹