کیس‌استادی: اعتبارسنجی داده تیک

ایده کارفرما

کاوه مهرابی با XAUUSD روی M1 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: قبل از هر تصمیم، بگو داده بک‌تستم تا چه حد قابل اعتماد است.

پروژه و وضعیت اولیه

نتیجه بک‌تست طلا روی داده ناقص ساخته شده بود: گپ‌های ساعتی و کندل‌های تکراری، آمار را بهتر از واقع نشان می‌داد.

معماری راه‌حل

اسکریپت کنترل کیفیت که گپ‌ها، کندل‌های ناقص و تکراری‌ها را می‌شمارد، دو منبع داده را مقایسه می‌کند و قبل از هر بک‌تست گزارش می‌دهد.

کنترل داده به مرحله پیش از بک‌تست منتقل شد تا نتیجه روی داده مشکوک ساخته نشود. سازگار با روش کاری که روی XAUUSD استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.

دلیل این انتخاب

کنترل داده به مرحله پیش از بک‌تست منتقل شد تا نتیجه روی داده مشکوک ساخته نشود. سازگار با روش کاری که روی XAUUSD استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.

قابلیت‌های پیاده‌سازی‌شده

ماژول‌ها و بخش‌های پیاده‌شده: گزارش گپ‌ها + تشخیص ساعات ناقص.

خروجی تحویل‌شده:
اعتبارسنجی داده تیک — XAUUSD (M1)
سند مشخصات و جدول تطبیق قوانین (Tick data validation)
سورس کامل MQL5/Python با کامنت
گزارش تست: مقایسه دو منبع داده
مستند پارامترها و راهنمای نصب (۶ هفته)

پیشگیری‌ها و کنترل ریسک

هیچ پارامتری روی کل داده بهینه نشده؛ بخشی از داده برای تست خارج از نمونه کنار گذاشته شده است.

روش بک‌تست و تست رو به جلو

روش تست: مقایسه دو منبع داده.

تست در سه مرحله اجرا می‌شود: بک‌تست روی داده تاریخی، بهینه‌سازی محدود در محدودهٔ قرارداد، و اجرای رو به جلو با پارامترهای قفل‌شده.

ابزارها و پشته فنی: MQL5، اسکریپت پایتون، داده دو منبع.

هر عدد این پروژه همراه با شرایط اندازه‌گیری‌اش منتشر می‌شود: بازه داده، مدل تیک، اسپرد، کارمزد و نسخه فایل اجرایی. بدون این شرایط، عدد نهایی با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.

نتایج قابل انتشار

پس از پاک‌سازی، نتیجه بک‌تست طلا محافظه‌کارانه‌تر شد و کارفرما دوره تست را به سه سال کاهش داد تا داده کامل بماند.

محدودیت‌ها و نکات احتیاطی

هیچ پارامتری روی کل داده بهینه نشده؛ بخشی از داده برای تست خارج از نمونه کنار گذاشته شده است.

نتایج هر تست به کیفیت داده تاریخی، اسپرد بروکر و شرایط بازار وابسته است و تضمینی برای آینده نیست. در گپ قیمتی شدید یا قطع ارتباط بروکر، حد ضرر قابل تضمین نیست و رفتار سیستم در آن شرایط باید جداگانه بررسی شود.

پیشنهاد ما برای مرحله بعد

گام بعدی، اجرای نسخه منتخب روی حساب دمو و بازبینی هفتگی انحراف از نتایج تست است.